《灰色雨》的詞曲都是由蔡依林創作的。
歌曲的詞意是描述一個人因為感情受傷而感到無助，彷彿天空在下著灰色雨，無論如何努力都無法掩飾自己的哀傷，連笑都不再自由。整首歌的詞語並不華麗，卻深刻地描繪出人們在感情世界裏的喜怒哀樂、悲歡離合，是一首非常適合蔡依林演唱的歌曲。
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